A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B.組合的損失分布即使受到宏觀經濟影響也還是正態(tài)分布
C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D.根據火災險的財險精算原理,假設貸款組合服從泊松分布,對貸款組合違約率進行分析
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你可能感興趣的試題
A.正態(tài)
B.泊松
C.指數
D.均勻
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質上是一個VaR模型
A.壓力測試
B.資產分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數據均值與方差替代
A.采用內部評級法初級法的銀行,應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分,每一部分分別計算加權風險資產
B.采用內部評級法初級法的銀行,信用保護由一個信用保護者提供,但有不同的期限,則可不進行細分
C.采用內部評級法高級法的銀行,如果通過增加風險緩釋技術可以提高對風險暴露的回收率,則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術(即采用多個信用風險緩釋工具)來降低違約損失率
D.采用內部評級法高級法的銀行,應證明此種方式對風險抵補的有效性,并建立合理的多重信用風險緩釋工具處理的相關程序和方法
A.信用保護購買者必須有權利和能力通知信用保護提供方信用事件的發(fā)生
B.除非由于信用保護出售方的原因,否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷
C.在違約所規(guī)定的寬限期之前,基礎債項不能支付并不導致信用衍生工具終止
D.允許現金結算的信用衍生工具,應具備嚴格的評估程序,以便可靠地估計損失
A.主權、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行
B.外部評級在A-級及以上的法人
C.內部評級的違約概率在B+級以上的組織
D.雖然沒有相應的外部評級,但內部評級的違約概率相當于外部評級A-級及以上水平的自然人
A.違約概率
B.違約頻率
C.違約損失率
D.違約風險暴露
A.金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產
B.應收賬款、金融質押品、商用房地產和居住用房地產
C.商用房地產和居住用房地產、應收賬款、金融質押品
D.金融質押品、商用房地產和居住用房地產、應收賬款
A.債務人是一個法人或幾個自然人
B.債務人是一個或幾個自然人
C.筆數多,單筆金額小
D.按照組合方式進行管理
最新試題
下列關于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述,正確的有()。
商業(yè)銀行對內部評級體系驗證的內容應包括()。
商業(yè)銀行通??梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險?()
KPMG風險中性定價模型中用到的變量包括()。
區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風險,交易對手信用風險的特性包括()。
關于交易對手信用風險,下列說法中錯誤的是()。
商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。
交易對手信用風險的來源包括()。
商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內部評級體系能夠()。
商業(yè)銀行進行信用風險預警分析時,可考慮將()作為區(qū)域風險預警信號。