問答題試討論對利率風(fēng)險進行套期的有關(guān)問題。什么是交叉套期保值?交叉套期保值有用嗎?請解釋。

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2.單項選擇題以股票和期權(quán)的頭寸來對標的資產(chǎn)價格的波動性進行套期保值,這被稱為()。

A.穩(wěn)定的
B.德爾塔中性
C.波動率中性
D.無風(fēng)險的
E.上述各項均不準確

3.單項選擇題對未來的利率變動做套期保值()。

A.非常簡單,因為許多不同的固定收入型投資的期貨是存在的
B.在降低風(fēng)險方面,即便運用交叉套期保值,也比不套期保值要好
C.很復(fù)雜,因為收益率價差隨時間有波動
D.a和b
E.b和c

4.單項選擇題你認購了60天到期的埃克森公司股票的看漲期權(quán),實施價格為45美元,隱含的標準差為0.25,另一份60天看漲期權(quán)的實施價格為40美元,隱含的標準差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形()。

A.購買一份實施價格為45美元的看漲期權(quán),出售一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
B.購買一份實施價格為45美元的看漲期權(quán),購買一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
C.出售一份實施價格為45美元的看漲期權(quán),出售一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
D.出售一份實施價格為45美元的看漲期權(quán),購買一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
E.不利用,無套利可能

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匯率變動風(fēng)險屬于項目融資風(fēng)險中的()

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在分析項目負債經(jīng)營時,應(yīng)保證項目投資收益率高于融資的()

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()是指公司以負債方式融資后給普通股股東帶來的額外風(fēng)險。

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以下屬于投資活動中應(yīng)該考慮的環(huán)節(jié)有()

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