經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。

下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）

實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。

能源期貨始于（）。