A.輸入數(shù)據(jù)
B.策略實(shí)現(xiàn)
C.交易處理
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
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A.本金
B.無(wú)本金
C.利息
D.本息和
A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
A.過(guò)大
B.過(guò)小
C.不變
D.無(wú)法確定
A.將點(diǎn)價(jià)交易和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行操作，形成基差交易
B.買賣期貨合約的價(jià)格通過(guò)現(xiàn)貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來(lái)確定
C.基差交易以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)
D.基差交易只有期現(xiàn)套利交易一種模式
A.量化策略思想來(lái)源
B.量化數(shù)據(jù)庫(kù)搭建
C.量化模型的測(cè)試與評(píng)估
D.量化交易的實(shí)現(xiàn)
A.期貨價(jià)格上漲，升貼水報(bào)價(jià)下降
B.期貨價(jià)格下跌，升貼水報(bào)價(jià)提高
C.期貨價(jià)格上漲，升貼水價(jià)格提高
D.期貨價(jià)格下跌，升貼水價(jià)格下降
A.Delta 對(duì)沖在場(chǎng)外金融衍生品業(yè)務(wù)中有廣泛的應(yīng)用
B.這種對(duì)沖可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)
C.目的是賣出期權(quán)方的整個(gè)投資組合不會(huì)受標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的影響
D.Delta 對(duì)沖是根據(jù)期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系調(diào)整現(xiàn)貨頭寸
A.股指期貨
B.股票期權(quán)
C.股票互換
D.股指互換
A.進(jìn)出口
B.國(guó)家商品儲(chǔ)備
C.國(guó)家債券
D.外匯儲(chǔ)備
最新試題
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度，通過(guò)持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購(gòu)成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉(cāng)位，節(jié)約持倉(cāng)期間的資金占用。（）
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過(guò)初始價(jià)格的100%或者（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）
對(duì)我國(guó)境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有（）。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約，場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。