（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。

變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）

假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>

某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。

場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。

（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。

關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。

從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。