您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.CDS 期限必須小于債券剩余期限
B.信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí),持有CDS 的投資人將虧損
C.CDS 價(jià)格與利率風(fēng)險(xiǎn)正相關(guān)
D.信用利差越高,CDS 價(jià)格越高
A.流動(dòng)性交易策略
B.統(tǒng)計(jì)套利策略
C.事件交易策略
D.市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)交易策略
A.測(cè)試品種數(shù)量
B.測(cè)試的時(shí)間跨度
C.交易成本費(fèi)率的設(shè)置
D.交易平臺(tái)
A.輸入數(shù)據(jù)
B.策略實(shí)現(xiàn)
C.交易處理
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
A.本金
B.無本金
C.利息
D.本息和
A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
A.過大
B.過小
C.不變
D.無法確定
最新試題
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求,開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約,場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括()。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。()
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個(gè)交易日)是()萬元。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。