?對ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計方法有（）。

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

ARIMA（1，1，1）模型是（）。

常見的時間序列分析方法包括（）。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時（）序列；當(dāng)k＞0時，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時非零。

?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時，（）刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。

關(guān)于時間序列建模，說法正確的為（）。

對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。

對于非平穩(wěn)時間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）。