單項選擇題使用國債期貨進行套期保值的原理是（）。

A.國債期貨流動性強
B.國債期貨的標的利率與市場利率高度相關
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

A.（初始國債組合的修正久期+期貨有效久期）／2
B.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／（期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值+初始國債組合的市場價值）
C.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值
D.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／初始國債組合的市場價值

2.單項選擇題基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會產(chǎn)生損失。

A.縮小；負
B.縮?。徽?br /> C.擴大；正
D.擴大；負

4.單項選擇題目前我國場外利率衍生品體系基本完備，形成了以（）為主的市場格局。

A.利率互換
B.遠期利率協(xié)議
C.債券遠期
D.國債期貨

5.單項選擇題關于備兌看漲期權策略，下列說法錯誤的是（）。

A.期權出售者在出售期權時獲得一筆收入
B.如果期權購買者在到期時行權的話，期權出售者要按照執(zhí)行價格出售股票
C.如果期權購買者在到期時行權的話，備兌看漲期權策略可以保護投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權策略，主要目的是通過獲得期權費而增加投資收益