A.縮??;負(fù)
B.縮??;正
C.擴(kuò)大;正
D.擴(kuò)大;負(fù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.B=(F·C.-P
B.B=(P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-(F·C.
A.利率互換
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.債券遠(yuǎn)期
D.國(guó)債期貨
A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時(shí)獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購(gòu)買(mǎi)者在到期時(shí)行權(quán)的話,期權(quán)出售者要按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格出售股票
C.如果期權(quán)購(gòu)買(mǎi)者在到期時(shí)行權(quán)的話,備兌看漲期權(quán)策略可以保護(hù)投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略,主要目的是通過(guò)獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益
A.國(guó)債期貨空頭
B.國(guó)債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭
A.基差的變動(dòng)
B.國(guó)債期貨的標(biāo)的利率與市場(chǎng)利率的相關(guān)性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價(jià)格
A.轉(zhuǎn)換期權(quán)
B.時(shí)機(jī)期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.隨時(shí)持有多頭頭寸
B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確
C.套取期貨低估價(jià)格的報(bào)酬
D.準(zhǔn)確界定期貨價(jià)格低估的水平
A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896
A.市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風(fēng)險(xiǎn)最小
D.收益穩(wěn)定
最新試題
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來(lái)自β的收益)。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買(mǎi)入股指期貨。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。