單項選擇題國債期貨空頭進(jìn)行賣出交割時,根據(jù)交易規(guī)則,空方可以選擇對自己最有利的國債進(jìn)行交割,稱之為()。

A.轉(zhuǎn)換期權(quán)
B.時機(jī)期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。

A.隨時持有多頭頭寸
B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確
C.套取期貨低估價格的報酬
D.準(zhǔn)確界定期貨價格低估的水平

4.單項選擇題被動型管理策略主要是復(fù)制某市場指數(shù)走勢,最終目的為優(yōu)化投資組合與()。

A.市場基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風(fēng)險最小
D.收益穩(wěn)定

5.單項選擇題如果利率期限結(jié)構(gòu)曲線斜率將變小,則應(yīng)該()。

A.進(jìn)行收取浮動利率,支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率,支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨,買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨,賣出長期國債期貨

6.單項選擇題出口型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時,將面臨()或()的風(fēng)險。

A.本幣升值;外幣貶值
B.本幣升值;外幣升值
C.本幣貶值;外幣貶值
D.本幣貶值;外幣升值

7.單項選擇題當(dāng)()時,可以選擇賣出基差。

A.空頭選擇權(quán)的價值較小
B.多頭選擇權(quán)的價值較小
C.多頭選擇權(quán)的價值較大
D.空頭選擇權(quán)的價值較大

8.單項選擇題投資者將投資組合的市場收益和超額收益分離出來的策略為()策略。

A.阿爾法
B.指數(shù)化投資
C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化
D.資產(chǎn)配置

9.單項選擇題對官方外匯儲備的多余部分進(jìn)行專門管理的政府投資機(jī)構(gòu)是()。

A.主權(quán)財富基金
B.第三方投資機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行
D.財政部

10.單項選擇題梯式策略在收益率曲線()時是比較好的一種交易方法。

A.水平移動
B.斜率變動
C.曲度變化
D.保持不變

最新試題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。

題型:判斷題

基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型:判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。

題型:判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型:判斷題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:單項選擇題

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型:判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型:判斷題