A.水平移動(dòng)
B.斜率變動(dòng)
C.曲度變化
D.保持不變
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A.備兌看漲期權(quán)策略
B.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
C.保護(hù)性看漲期權(quán)策略
D.拋補(bǔ)式看漲期權(quán)策略
A.避險(xiǎn)策略
B.權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.持有標(biāo)的股票，賣出看跌期權(quán)
B.持有標(biāo)的股票，賣出看漲期權(quán)
C.持有標(biāo)的股票，買入看跌期權(quán)
D.持有標(biāo)的股票，買入看漲期權(quán)
A.避險(xiǎn)策略
B.權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.投機(jī)行為
B.大量投資者
C.避險(xiǎn)交易
D.基差套利交易
在目前國債期貨價(jià)格為99元，假定對(duì)應(yīng)的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。
表6—2債券信息表
A.債券1
B.債券2
C.債券3
D.債券4
A.牛平
B.牛陡
C.熊平
D.熊陡
A.基差
B.轉(zhuǎn)換因子
C.可交割券價(jià)格
D.最便宜可交割券
A.合成指數(shù)基金
B.增強(qiáng)型指數(shù)基金
C.開放式指數(shù)基金
D.封閉式指數(shù)基金
A.股指期貨遠(yuǎn)月貼水有利于提高收益率
B.與主要權(quán)重的股票組合相比，股指期貨的跟蹤誤差較大
C.需要購買一籃子股票構(gòu)建組合
D.交易成本較直接購買股票更高
最新試題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
對(duì)于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。