A.避險(xiǎn)策略
B.權(quán)益證券市場中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
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你可能感興趣的試題
A.投機(jī)行為
B.大量投資者
C.避險(xiǎn)交易
D.基差套利交易
在目前國債期貨價(jià)格為99元,假定對應(yīng)的四只可交割券的信息如表6—2所示,其中最便宜的可交割券是()。
表6—2債券信息表
A.債券1
B.債券2
C.債券3
D.債券4
A.牛平
B.牛陡
C.熊平
D.熊陡
A.基差
B.轉(zhuǎn)換因子
C.可交割券價(jià)格
D.最便宜可交割券
A.合成指數(shù)基金
B.增強(qiáng)型指數(shù)基金
C.開放式指數(shù)基金
D.封閉式指數(shù)基金
最新試題
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。