A.無套利市場上,如果兩種金融資產(chǎn)互為復(fù)制,則當(dāng)前的價格必相同 B.無套利市場上,兩種金融資產(chǎn)未來的現(xiàn)金流完全相同,若兩項資產(chǎn)的價格存在差異,則存在套利機會 C.若存在套利機會,獲取無風(fēng)險收益的方法有“高賣低買”或“低買高賣” D.若市場有效率,市場價格會由于套利行為做出調(diào)整,最終達到無套利價格
A.總時間段分為兩個時間間隔 B.在第一個時間間隔末T時刻,股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌 C.股票有2種可能的價格 D.如果其他條件不變,在2T時刻股票有3種可能的價格
A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性 B.波動率與期權(quán)價格成正比 C.期權(quán)到期日臨近,標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小 D.該值越小,表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感