判斷題根據(jù)《中國金融期貨交易所股指期權(quán)仿真交易業(yè)務(wù)規(guī)則》，對于虛值期權(quán)、平值期權(quán)以及實值額小于或者等于交易所規(guī)定行權(quán)手續(xù)費的實值期權(quán)買方提出的行權(quán)申請，交易所不予行權(quán)。（）

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5.單項選擇題以下屬于股指期貨期權(quán)的有（）。

A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標的資產(chǎn)的期權(quán)

6.單項選擇題4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點，市場年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％。若交易成本總計為35點，則6月22日到期的滬深300股指期貨（）。

A.在3069以上存在反向套利機會
B.在3069以下存在正向套利機會
C.在3034以上存在反向套利機會
D.在2999以下存在反向套利機會

8.單項選擇題滬深300股指期權(quán)仿真交易合約每日價格最大波動限制是（）。

A.上一個交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價的±12％
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10％
C.上一個交易日滬深300股指期貨結(jié)算價的±10％
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±12％

9.單項選擇題股指期貨合約以（）報價。

A.指數(shù)點
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價

10.單項選擇題滬深300股指期貨的每日結(jié)算價是指某一期貨合約的（）。

A.收盤價
B.最后一小時成交量加權(quán)平均價
C.最后兩小時成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交量的加權(quán)平均價