某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。