A.最后一小時成交量加權(quán)平均價(jià)
B.收量價(jià)
C.最后兩小時的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交價(jià)格
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A.當(dāng)日成交價(jià)
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.交割結(jié)算價(jià)
D.當(dāng)日收量價(jià)
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
該股票組合3個月的合理價(jià)格應(yīng)該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元，則100萬市值的股票組合相當(dāng)于股票指數(shù)10000點(diǎn)。假設(shè)遠(yuǎn)期理論價(jià)格與期貨理論價(jià)格相等，則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點(diǎn)數(shù)是（）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)套利交易涉及的成本包括交易費(fèi)用和市場沖擊成本，其中期貨合約買賣手續(xù)費(fèi)雙邊為2個指數(shù)點(diǎn)，市場沖擊成本也是2個指數(shù)點(diǎn)；股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)和市場沖擊成本各為成交金額的0.5％；借貸利率差為成交金額的0.5％。無套利區(qū)間為（）。
A.（9932.5，10165.5）
B.（10097，10405）
C.（10145.6，10165.3）
D.（10100，10150）
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
需要交易的期貨合約張數(shù)是（）。
A.62張
B.64張
C.43張
D.34張
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
該基金套期保值的結(jié)果是（）。
A.凈虧損26.6萬元，大部分回避了股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基本保持了股票收益的穩(wěn)定性
B.凈盈利26.6萬元，完全回避了股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保持股票收益的穩(wěn)定性，還額外增加了收益
C.套期保值效果不佳，導(dǎo)致股票市場仍存在巨大虧損
D.盈虧完全相抵
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
到了6月1日，整個股市下跌，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點(diǎn)（下跌10％），期貨指數(shù)跌至3450點(diǎn)。該基金的股票組合市值為1760萬元（下跌12％），此時該基金將期貨合約買入平倉。該基金在股指期貨市場上的交易結(jié)果是（）。
A.虧損204.6萬元
B.盈利204.6萬元
C.盈利266.6萬元
D.虧損266.6萬元
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
從3月1日至6月1日，該基金在股票市場上的投資狀況是（）。
A.虧損240萬元
B.盈利240萬元
C.盈利234萬元
D.虧損234萬元
A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
最新試題
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
股指期貨自身的特殊性有（）。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。