單項選擇題無套利區(qū)間中，當期貨的實際價格低于區(qū)間下限時，可采取（）進行套利。
A.買入期貨同時賣出現(xiàn)貨
B.買入現(xiàn)貨同時賣出期貨
C.買入現(xiàn)貨同時買入期貨
D.賣出現(xiàn)貨同時賣出期貨
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1.單項選擇題下列分析方法中，比較適合原油和農(nóng)產(chǎn)品的分析的是（）。
A.平衡表法
B.季節(jié)性分析法
C.成本利潤分析法
D.持倉分析法
2.單項選擇題（）主要強調(diào)使用低延遲技術(shù)和高頻度信息數(shù)據(jù)。
A.高頻交易
B.自動化交易
C.算法交易
D.程序化交易
3.單項選擇題較為普遍的基差貿(mào)易產(chǎn)生于20世紀60年代，最早在（）現(xiàn)貨交易中使用，后來逐漸推廣到全美各地。
A.英國倫敦
B.美國芝加哥
C.美國紐約港
D.美國新奧爾良港口
4.單項選擇題夏普比率的不足之處在于（）。
A.未考慮收益的平均波動水平
B.只考慮了最大回撤情況
C.未考慮均值、方差
D.只考慮了收益的平均波動水平
5.單項選擇題某交易模型開始交易時的初始資金是100.00萬元，每次交易手數(shù)固定。交易18次后賬戶資金增長到150.00萬元，第19次交易出現(xiàn)虧損，賬戶資金減少到120.00萬元。第20次交易后，賬戶資金又從最低值120.00萬元增長到了150.00萬元，那么該模型的最大資產(chǎn)回撤值為（）萬元。
A.20
B.30
C.50
D.150
最新試題
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
題型：單項選擇題
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
題型：單項選擇題
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
題型：單項選擇題
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
題型：單項選擇題
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）
題型：判斷題
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
題型：單項選擇題
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險管理的工具。
題型：多項選擇題
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
題型：判斷題