A.平衡表法
B.季節(jié)性分析法
C.成本利潤分析法
D.持倉分析法
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你可能感興趣的試題
A.高頻交易
B.自動化交易
C.算法交易
D.程序化交易
A.英國倫敦
B.美國芝加哥
C.美國紐約港
D.美國新奧爾良港口
A.未考慮收益的平均波動水平
B.只考慮了最大回撤情況
C.未考慮均值、方差
D.只考慮了收益的平均波動水平
A.20
B.30
C.50
D.150
A.保本型股指聯(lián)結票據(jù)
B.收益增強型股指聯(lián)結票據(jù)
C.逆向浮動利率票據(jù)
D.指數(shù)貨幣期權票據(jù)
A.先于
B.后于
C.有時先于,有時后于
D.同時
A.標普高盛商品指數(shù)(S&PGSCI )
B.路透商品研究局指數(shù)(RJ/CR )
C.彭博商品指數(shù)(B)
D.JP 摩根商品指數(shù)(JPMCI )
A.前兩項數(shù)據(jù)剔除了食品和能源成分
B.前兩項數(shù)據(jù)增添了能源成分
C.前兩項數(shù)據(jù)剔除了交通和通信成分
D.前兩項數(shù)據(jù)增添了娛樂業(yè)成分
A.0.2
B.0.5
C.4
D.5
A.時間長度N
B.利率高低
C.置信水平
D.資產組合未來價值變動的分布特征
最新試題
變凸后收益率曲線的凸度會變大,如果用利率的相對變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動,而長短期限的利率向下移動。()
某年7月中旬,某銅進口貿易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿易合同后,銅桿廠為規(guī)避風險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權,支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。
買賣雙方在貿易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水,這種貿易方式稱為()。
期貨經營機構根據(jù)保險公司保險產品的條款以及保險公司的風險管理需求,開發(fā)設計相應的場外期權合約,場外期權合約的設計要素包括()。
()使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風險,只涉及匯率風險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括()。
就國內持倉分析來說,按照規(guī)定,國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時,交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前()位的會員持倉和成交予以公布。
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品,掛鉤標的為上證50指數(shù),期末產品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500,產品參與率為0.52,則當指數(shù)上漲100個點時,產品損益()。