實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。

經過幾十年的發(fā)展，()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。

看跌期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

當本期產品供大于求時，期末結存量減少；當供不應求時，期末結存量增加。（）

介紹經紀商在國際上只能是機構，不能為個人。()

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結算單中，上日結存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經研究發(fā)現，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

買進看漲期權適用的市場環(huán)境包括（）。