單項選擇題某投資者在5月份以5.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為430美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán),又以4.5美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為430美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán),再以市場價格428.5美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。那么,當(dāng)合約到期時,該投機(jī)者的凈收益是()美元/盎司。(不考慮傭金)

A.2.5
B.1.5
C.1
D.0.5


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5.單項選擇題套期保值的基本原理是()

A.建立風(fēng)險預(yù)防機(jī)制
B.建立對沖組合
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險
D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險

最新試題

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)

題型:單項選擇題

交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

題型:多項選擇題

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。()

題型:判斷題

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。

題型:單項選擇題

下列商品中,價格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。

題型:多項選擇題

一般而言,套期保值交易()。

題型:單項選擇題

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。

題型:多項選擇題

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()

題型:判斷題

下列對點價交易的描述,正確的是()。

題型:多項選擇題

2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。

題型:單項選擇題