單項(xiàng)選擇題某交易者以260美分/蒲式耳的執(zhí)行價(jià)格賣出10手5月份玉米看漲期權(quán),權(quán)利金為16美分/蒲式耳,與此同時(shí)買入20手執(zhí)行價(jià)格為270美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán),權(quán)利金為9美分/蒲式耳,再賣出10手執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán),權(quán)利金為4美分/蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是()美分/蒲式耳。

A.4
B.6
C.8
D.10


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4.單項(xiàng)選擇題套期保值的基本原理是()

A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制
B.建立對(duì)沖組合
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題加工商和農(nóng)場(chǎng)主通常所采用的套期保值方式分別是()

A.賣出套期保值;買人套期保值
B.買人套期保值;賣出套期保值
C.空頭套期保值;多頭套期保值
D.多頭套期保值;空頭套期保值