A.宏觀環(huán)境變化的風險
B.交易所的管理風險
C.計算機故障等技術(shù)風險
D.政策性風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.套期保值
B.杠桿效應
C.雙向交易
D.對沖機制
A.證券交易委員會(SEC.
B.商品期貨交易委員會(CFTC.
C.全國期貨業(yè)協(xié)會(NFA.
D.全國證券商協(xié)會(NASD.
A.自然風險
B.政策風險
C.市場風險
D.上市公司風險
A.綜合指數(shù)
B.公募基金指數(shù)
C.私募基金指數(shù)
D.多CTA指數(shù)
A.改善和優(yōu)化投資組合
B.規(guī)避股市下跌的系統(tǒng)性風險
C.專家理財,保護中小投資者利益
D.具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力
最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
常見的遠期交易包括()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應()。
能源期貨始于()。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。