A.套期保值
B.杠桿效應
C.雙向交易
D.對沖機制
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A.證券交易委員會(SEC.
B.商品期貨交易委員會(CFTC.
C.全國期貨業(yè)協(xié)會(NFA.
D.全國證券商協(xié)會(NASD.
A.自然風險
B.政策風險
C.市場風險
D.上市公司風險
A.綜合指數(shù)
B.公募基金指數(shù)
C.私募基金指數(shù)
D.多CTA指數(shù)
A.改善和優(yōu)化投資組合
B.規(guī)避股市下跌的系統(tǒng)性風險
C.專家理財,保護中小投資者利益
D.具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力
A.從投資領域來看,除了投資于傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場之外,它還大量投資于金融衍生品期貨和期權市場
B.從投資策略來看,大量運用賣空機制并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風險投機操作
C.從組織形式上來看,往往采取私募合伙的形式,監(jiān)管最松,運作最不透明,操作最為靈活
D.從歷史和規(guī)模上來看,對沖基金發(fā)展最早,規(guī)模最大
A.等于
B.低于
C.不等于
D.高于
A.買入期權的執(zhí)行價格與期權費成正比,而賣出期權的執(zhí)行價格與期權費成反比
B.期權距到期日時間越長,期權費就越高
C.預期波動率越大的貨幣期權,其期權費越高
D.貨幣利率越高,期權費越低;利率越低,期權費越高
A.交易所
B.投資者
C.期貨經(jīng)紀商
D.交易所會員
A.杠桿效應
B.沽空股票便捷
C.交易費用低廉
D.減低海外投資者的利率風險
A.股指期貨采用現(xiàn)金交割
B.股指期貨實行保證金制度
C.股指期貨實行逐日盯市制度
D.股指期貨的交割結算價依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定
最新試題
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結算單中,上日結存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
下列對點價交易的描述,正確的是()。
看跌期權的賣方想對沖了結其期權頭寸,應()。
當本期產(chǎn)品供大于求時,期末結存量減少;當供不應求時,期末結存量增加。()
下列商品中,價格之間有互補關系的有()。
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構,不能為個人。()
對漲跌停板的調整一般具有以下特點()。
下列關于賣出看漲和看跌期權適用目的和場景的說法,正確的有()。
看跌期權賣方的收益()。