A.5
B.8
C.10
D.20
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A.利率期貨
B.股指期貨
C.外匯期貨
D.能源期貨
A.現(xiàn)貨價格
B.期貨價格
C.遠期價格
D.期權(quán)價格
A.相反
B.相同
C.相同而且價格之差保持不變
D.沒有規(guī)律
A.非常小
B.非常大
C.適中
D.完全沒有
A、2m
B、1.5m
C、1.2mx2m
D、不小于1.5m
A.170
B.230
C.180
D.190
A.0.81
B.1.32
C.1.53
D.2.44
A.17610
B.17620
C.17630
D.17640
A.風(fēng)險存在的客觀性
B.風(fēng)險因素的放大性
C.風(fēng)險與機會的共生性
D.風(fēng)險征兆的可預(yù)防性
A.一般由銀行和其他金融機構(gòu)相互通過電話、傳真等方式達成
B.交易數(shù)量、期限、價格自由商定,比外匯期貨更加靈活
C.遠期交易的價格具有公開性
D.遠期交易的流動性低,且面臨對方違約風(fēng)險
最新試題
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
下列()是實值期權(quán)。
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
下列對點價交易的描述,正確的是()。
其他條件不變,如果標的物價格上漲,對()有利。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。