A.供給過旺,需求不足
B.近期合約價格高于遠期合約價格
C.近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份合約
D.近期月份合約價格下降幅度小于遠期月份合約
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A.買低賣高
B.賣高買低
C.平均買低
D.平均賣高
A、500m
B、25m左右
C、1200m
D、不超過140m
A.交叉套期保值
B.相同或相近月份套期保值
C.買入套期保值
D.賣出套期保值
A.傭金
B.交易手續(xù)費
C.保證金
D.保證金所占用資金而應付的利息
A.在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進行
B.在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內(nèi)進行
C.前4分鐘為期貨合約買賣價格指令申報時間
D.后1分鐘為集合競價撮合時間
A.填寫完整的“經(jīng)紀會員大戶報告表”
B.資金來源說明
C.其持倉量前10名投資者的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當日結(jié)算單據(jù)
D.交易所要求提供的其他材料
A.該商品的體積
B.該商品的儲藏、保管方式和特點
C.該商品的生產(chǎn)、使用、消費等特點
D.該商品的期貨價格的價格波動規(guī)律
A.主席辦公室
B.秘書長辦公室
C.經(jīng)濟分析部門
D.交易市場部
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.紐約商業(yè)交易所
C.倫敦國際石油交易所
D.上海期貨交易所
A.提供集中交易場所的期貨交易所
B.提供信息服務的信息公司
C.提供代理交易服務的期貨經(jīng)紀公司
D.提供結(jié)算服務的結(jié)算機構(gòu)
最新試題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。()
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。