A.記錄，報(bào)告并監(jiān)督基金在證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上的所有信息
B.保管基金資產(chǎn)，計(jì)算財(cái)產(chǎn)本息，催繳現(xiàn)金證券的利息
C.對(duì)期貨投資基金進(jìn)行具體的交易操作
D.簽署基金決算報(bào)告
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A.公募期貨基金從組織形式上看它和投資于股票債券的共同基金類似，往往采取公司型基金的組織形式
B.公募期貨基金通常在所有的管理期貨投資手段中具有最低的申購(gòu)起點(diǎn)，這一點(diǎn)使其可以被中小投資者所采用
C.公募期貨基金的投資回報(bào)率一般高于私募期貨基金
D.公募期貨基金在操作上比私募期貨基金和個(gè)人管理賬戶更為靈活，運(yùn)作成本較低
A.回避
B.減少
C.轉(zhuǎn)移
D.共擔(dān)
A.除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場(chǎng)外，它還大量投資于金融衍生品市場(chǎng)
B.大量運(yùn)用賣空機(jī)制，并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)操作
C.往往采取私募合伙的形式
D.往往采取公募形式
A.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日及相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相同
B.勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日但較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相反
C.期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個(gè)期權(quán)的同時(shí)賣出另一個(gè)期權(quán)，這兩個(gè)期權(quán)同屬看漲或看跌，具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日，但有著不同的執(zhí)行價(jià)格的交易行為
D.期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)和賣出敲定價(jià)格（即執(zhí)行價(jià)格）相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式
A.減少交易費(fèi)用
B.創(chuàng)造價(jià)值
C.套期保值
D.投資
最新試題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
一般而言，套期保值交易（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。