A.英國(guó)
B.美國(guó)
C.德國(guó)
D.法國(guó)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.期權(quán)多頭方和空頭方都是既有權(quán)利，又有義務(wù)
B.期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)，期權(quán)空頭方既有權(quán)利又有義務(wù)
C.期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)，期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利
D.期權(quán)多頭方既有權(quán)利又有義務(wù)，期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利
A.它是以股票價(jià)格指數(shù)為基礎(chǔ)變量的期貨交易
B.它的交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點(diǎn)價(jià)值之乘積
C.它是以實(shí)物結(jié)算方式來(lái)結(jié)束交易的
D.它是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的需要而產(chǎn)生的
A.外匯期貨
B.商品期貨
C.利率期貨
D.股指期貨
A.面對(duì)同一個(gè)形態(tài)，不同的人會(huì)有不同的數(shù)法
B.一個(gè)完整周期的規(guī)模太長(zhǎng)
C.不能通過(guò)計(jì)算得出各個(gè)波浪之間的相互關(guān)系
D.應(yīng)用上比較困難
A.在第二天買(mǎi)入3手7月SHFE銅期貨合約
B.同時(shí)賣(mài)出3手1月SHFE銅期貨合約
C.同時(shí)買(mǎi)人3手7月SHFE銅期貨合約
D.在第二天買(mǎi)人3手1月SHFE銅期貨合約
最新試題
下列關(guān)于賣(mài)出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中，正確的是（）。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
一般而言，套期保值交易（）。
期貨交易的所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。