季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。

評價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對向上移動(dòng)。（）

就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會(huì)員持倉和成交予以公布。

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。（）

變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長短期限的利率向下移動(dòng)。（）

發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。

某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。

（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。

場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()