A.1250歐元
B.-1250歐元
C.12500歐元
D.-12500歐元
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A.2716
B.2720
C.2884
D.2880
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
該策略屬于（）策略。
A.轉(zhuǎn)換套利
B.反向轉(zhuǎn)換套利
C.牛市看跌期權(quán)垂直套利
D.熊市看漲期權(quán)垂直套利
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
市場價(jià)格為（）美分／蒲式耳時(shí)，該套利盈虧平衡。
A.948
B.962
C.965
D.968
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價(jià)格下跌到960美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風(fēng)險(xiǎn)為（）美分／蒲式耳。
A.2
B.8
C.12
D.18
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價(jià)格下跌到930美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風(fēng)險(xiǎn)為（）美分／蒲式耳。
A.8
B.12
C.18
D.38
最新試題
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有（）。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時(shí)，交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
按照銷售對象統(tǒng)計(jì)，“全社會消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。