判斷題只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格日寸，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
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2.多項(xiàng)選擇題無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
A.交易費(fèi)用
B.現(xiàn)貨價(jià)格大小
C.期貨價(jià)格大小
D.市場沖擊成本
3.多項(xiàng)選擇題利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅紅利
D.市場沖擊成本
4.多項(xiàng)選擇題某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1.1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)，期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)，乘數(shù)為100元/點(diǎn)。則下列說法正確的有（）。
A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約302份
C.現(xiàn)貨價(jià)值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
5.單項(xiàng)選擇題正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位被稱為（）。
A.無套利區(qū)間的下界
B.無套利區(qū)間的上界
C.遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D.期貨理論價(jià)格
最新試題
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在期貨市場上，套期保值者是為了實(shí)物交割，投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險(xiǎn)收益。（）
題型：判斷題
對賣出套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套期保值可以分為（）兩種最基本的操作方式。
題型：多項(xiàng)選擇題
下面對持倉費(fèi)描述正確的包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價(jià)格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時(shí)，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）
題型：判斷題
下列適合進(jìn)行賣出套期保值的情形有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致，主要原因是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
反向市場出現(xiàn)的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利用白糖期貨進(jìn)行賣出套期保值，適用的情形有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題