判斷題股票組合的β系數與該組合中單個股票的β系數無關。（）
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1.多項選擇題無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
A.交易費用
B.現貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本
2.多項選擇題利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
A.交易費用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅紅利
D.市場沖擊成本
3.多項選擇題某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數期貨進行套期保值。該基金目前持有現值為1億元的股票組合，該組合的β系數為1.1，當前的現貨指數為3600點，期貨合約指數為3645點。一段時間后，現貨指數跌到3430點，期貨合約指數跌到3485點，乘數為100元/點。則下列說法正確的有（）。
A.該投資者需要進行空頭套期保值
B.該投資者應該賣出期貨合約302份
C.現貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
4.單項選擇題正向套利理論價格上移的價位被稱為（）。
A.無套利區(qū)間的下界
B.無套利區(qū)間的上界
C.遠期理論價格
D.期貨理論價格
5.單項選擇題利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為稱為（）。
A.Arbitrage
B.Spread Trading
C.Speculate
D.Hedging
最新試題
根據確定具體時點的實際交易價格的權利歸屬劃分，點價交易可分為（）。
題型：多項選擇題
因缺少對應的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產成品進行套期保值，只能利用其使用的初級產品的期貨品種進行套期保值，由于初級產品和產成品之間在價格變化上存在一定的差異性，可能會導致不完全套期保值。（）
題型：判斷題
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個或一個以上的工具上進行交易，預期全部或部分對沖其生產經營中所面臨的價格風險的方式。（）
題型：判斷題
下列哪些情況適宜進行套期保值？（）
題型：多項選擇題
在期貨市場上，套期保值者是為了實物交割，投機者是為了獲得風險收益。（）
題型：判斷題
下列情況屬于正向市場的有（）。
題型：多項選擇題
對買入套期保值而言，能夠實現凈盈利的情形有（）：
題型：多項選擇題
利用白糖期貨進行賣出套期保值，適用的情形有（）。
題型：多項選擇題
進行賣出套期保值交易，可使保值者實現凈盈利的有（）。
題型：多項選擇題
套期保值可以分為（）兩種最基本的操作方式。
題型：多項選擇題