問答題試證明:年度連續(xù)復(fù)利收益率的方差σ2等于月度連續(xù)復(fù)利收益率的方差的12倍,即月度連續(xù)復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σm=σ/√12。
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以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
題型:判斷題
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
題型:判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
題型:判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型:判斷題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
題型:判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
題型:判斷題
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購買。
題型:判斷題
貨幣互換中,開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
題型:單項(xiàng)選擇題