問答題假設(shè)股票現(xiàn)在的價格為100元,不支付股利,以3個月為一期,3個月內(nèi)股價可能上漲到原來的1.2倍,也可能下降到原來的0.8倍,無風險利率為12%(連續(xù)復利)。試求6個月后到期的執(zhí)行價格為110元的美式看跌期權(quán)的價格。
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最新試題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型:判斷題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
題型:單項選擇題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
題型:判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風險的。
題型:判斷題
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
題型:判斷題
認股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
題型:判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
題型:問答題
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
題型:判斷題