A.交易經(jīng)理受聘于商品交易顧問
B.期貨傭金商受托于交易經(jīng)理
C.托管者受托于商品基金經(jīng)理
D.交易經(jīng)理受聘于商品基金經(jīng)理
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A.政府管理
B.行業(yè)管理
C.交易所管理
D.客戶自律管理
A.英國
B.美國
C.德國
D.法國
A.正向市場買入保值
B.反向市場賣出保值
C.基差走強(qiáng)交易
D.基差交易
A.期貨價(jià)格被視為反映現(xiàn)貨市場未來供求的權(quán)威價(jià)輅
B.交易的商品沒有現(xiàn)貨市場
C.交易雙方彼此不了解
D.交易雙方必須是期貨交易所的會(huì)員
A.賣出價(jià)格較高的交割月份期貨合約的同時(shí)，買入價(jià)格較低的另一交割月份的期貨合約，屬于賣出套利操作
B.如果套利者預(yù)期不同交割月份的期貨合約價(jià)格差很小時(shí)，可以進(jìn)行賣出套利
C.賣出套利是指在反向市場上買入近期合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
D.賣出套利是指套利者賣出遠(yuǎn)期合約同時(shí)買入近期合約
最新試題
一般而言，套期保值交易（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）