A.跨期套利
B.跨市場套利
C.跨品種套利
D.期現(xiàn)套利
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A.現(xiàn)貨價格
B.持倉量
C.期貨價格
D.交易量
A.甘蔗生產(chǎn)區(qū)災(zāi)害性天氣將導(dǎo)致白糖期貨價格上漲
B.小麥生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)重旱災(zāi)將導(dǎo)致小麥期貨價格下跌
C.早燦稻生產(chǎn)區(qū)洪澇災(zāi)害將導(dǎo)致該商品期貨價格上漲
D.禽流感疫情將導(dǎo)致豆粕期貨價格下跌
A.降低的是系統(tǒng)風(fēng)險
B.可實現(xiàn)增加投資收益,降低風(fēng)險的目的
C.只對擔(dān)心股市下跌的投資者適用
D.對擔(dān)心股市上升或下跌的投資者都適用
A.買入國債現(xiàn)貨,同時賣出國債期貨,待有利時機(jī)平倉獲利
B.賣出國現(xiàn)現(xiàn)貨,同時買入國債期貨,待有利時機(jī)平倉獲利
C.賣出國債現(xiàn)貨,同時賣出國債期貨,待有利時機(jī)平倉獲利
D.買入國債現(xiàn)貨,同時買入國債期貨,待有利時機(jī)平倉獲利
A.其他條件相同,債券的到期收益率越高,久期越小
B.其他條件相同,債券的票面利率越高,久期越小
C.其他條件相同,債券的期限越長,久期越大
D.其他條件相同,債券的付息頻率越低,久期越小
A.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率升水1BP,則日元兌美元的遠(yuǎn)期匯率貼水1BP
B.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率,則日元兌美元的遠(yuǎn)期匯率貼水
C.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率升水0.01%,則日元兌美元的遠(yuǎn)期匯率貼水0.01%
D.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率,則美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率升水
A.便于交易所全面掌握市場參與者的資金情況
B.有針對性地防止交易所在利益驅(qū)動下的違規(guī)行為
C.保持交易和結(jié)算的相對獨立性
D.風(fēng)險承受能力有限
A.兩筆遠(yuǎn)期交易
B.兩筆即期交易
C.一筆即期交易、一筆遠(yuǎn)期交易
D.以上均不對
A.不完全套期保值,且有凈盈利15000元
B.不完全套期保值,且有凈虧損30000元
C.不完全套期保值,且有凈虧損15000元
D.實現(xiàn)完全套期保值
A.到期日為12月3日的玉米期貨合約
B.上市月份為2012年3月的玉米期貨合約
C.上市日為12月3日的玉米期貨合約
D.到期月份為2012年3月的玉米期貨合約
最新試題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
下列商品中,價格之間有互補關(guān)系的有()。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
能源期貨始于()。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。