A.經(jīng)濟(jì)全球化的影響
B.交易所之間的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈
C.場(chǎng)外交易發(fā)展迅速,對(duì)交易所構(gòu)成威脅
D.交易所內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇
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A.如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌,交易者可行權(quán)按執(zhí)行價(jià)格將標(biāo)的資產(chǎn)賣出,從而規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn),或?qū)⒖吹跈?quán)賣出,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌,看跌期權(quán)價(jià)格通常會(huì)隨之上漲,期權(quán)的價(jià)差收益可彌補(bǔ)持有標(biāo)的資產(chǎn)帶來(lái)的損失
B.初始投入可能更低,杠桿效用更大
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對(duì)現(xiàn)貨持倉(cāng)有利時(shí),如所持標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲,則期貨套期保值頭寸虧損,套期保值者需要補(bǔ)交保證金,此時(shí)現(xiàn)貨盈利被期貨虧損抵補(bǔ)
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對(duì)現(xiàn)貨持倉(cāng)不利時(shí),如標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌,交易者在期貨市場(chǎng)的盈利可彌補(bǔ)現(xiàn)貨價(jià)格下跌的損失;購(gòu)買看跌期權(quán)也可達(dá)到此目的
A.買入期權(quán)
B.賣出期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.均值期權(quán)
D.平值期權(quán)
A.為其他資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.以小博大
C.套利
D.投機(jī)
A.對(duì)沖平倉(cāng)
B.套利
C.實(shí)物交割
D.現(xiàn)金結(jié)算
A.止損指令
B.停止限制指令
C.觸價(jià)指令
D.市價(jià)指令
A.4
B.5
C.6
D.7
A.相反
B.相同
C.不確定
D.由價(jià)格變動(dòng)方向決定
A.凈虧損
B.零
C.凈盈利
D.無(wú)法判斷
A.某食品廠已簽合同按某價(jià)格在兩個(gè)月后買入一批白糖
B.某白糖生產(chǎn)企業(yè)有一批白糖庫(kù)存
C.某白糖生產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)兩個(gè)月后將生產(chǎn)一批白糖
D.某經(jīng)銷商已簽合同按約定價(jià)格在三個(gè)月后賣出白糖,但目前尚未采購(gòu)白糖
最新試題
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
一般而言,套期保值交易()。
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中,正確的是()。
在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法,正確的有()。