A.MA走平,價(jià)格從上向下穿越MA
B.KDJ處于80附近
C.威廉指標(biāo)處于20附近
D.正值的DIF向上突破正值的DEA
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A.收盤價(jià)
B.開盤價(jià)
C.最高價(jià)
D.最低價(jià)
A.-4美元/盎司
B.4美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
A.-3美元/盎司
B.3美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
A.-3美元/盎司
B.3美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
A.6美元/盎司
B.-6美元/盎司
C.5美元/盎司
D.-5美元/盎司
A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.交割品級的價(jià)差
C.交易單位和報(bào)價(jià)體系
D.匯率波動(dòng)
A.相關(guān)商品之間的套利
B.原料與成品之間的套利
C.成品與半成品之間的套利
D.不同商品市場之間的套利
A.20世紀(jì)60年代
B.20世紀(jì)70年代
C.20世紀(jì)80年代
D.20世紀(jì)90年代
A.買進(jìn)套利
B.賣出套利
C.蝶式套利
D.跨市套利
最新試題
下面屬于熊市套利做法的是()。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是()。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項(xiàng)表述中,正確的有()。
期貨投機(jī)的原則有()。
在價(jià)差套利中,計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉時(shí),用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。()
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價(jià)格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到()元/噸時(shí),該投資者是獲利的。
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時(shí)又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉。以下說法中正確的是()。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
套利者可選用的指令有()。