單項選擇題某套利者在黃金期貨市場上以961美元/盎司賣出-份7月份的黃金期貨合約,同時他在該市場上以950美元/盎司買入-份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過-段時間之后,7月份價格變?yōu)?64美元/盎司,同時11月份價格變?yōu)?57美元/盎司,該套利者同時將兩合約對沖平倉,11月份的黃金期貨合約贏利為()。
A.-3美元/盎司
B.3美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
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1.單項選擇題某套利者在黃金期貨市場上以961美元/盎司賣出-份7月份的黃金期貨合約,同時他在該市場上以950美元/盎司買入-份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過-段時間之后,7月份價格變?yōu)?64美元/盎司,同時11月份價格變?yōu)?57美元/盎司,該套利者同時將兩合約對沖平倉,則7月份的黃金期貨合約贏利為()。
A.-3美元/盎司
B.3美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
2.單項選擇題某套利者在黃金市場上以950美元/盎司賣出-份7月份黃金期貨合約,同時他在該市場上以961美元/盎司買入-份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過-段時間后,7月份價格變?yōu)?55美元/盎司,同時11月份價格變?yōu)?72美元/盎司,該套利者同時將兩合約對沖平倉,套利的結果為贏利()。
A.6美元/盎司
B.-6美元/盎司
C.5美元/盎司
D.-5美元/盎司
4.不定項選擇跨市套利在操作中應特別注意以下哪些內(nèi)容?()
A.運輸費用
B.交割品級的價差
C.交易單位和報價體系
D.匯率波動
5.不定項選擇跨品種套利可以分為()。
A.相關商品之間的套利
B.原料與成品之間的套利
C.成品與半成品之間的套利
D.不同商品市場之間的套利
6.單項選擇題程序化交易起源于()。
A.20世紀60年代
B.20世紀70年代
C.20世紀80年代
D.20世紀90年代
7.單項選擇題()是由共享居中交割月份一個牛市和一個熊市套利組成的跨期套利組合。
A.買進套利
B.賣出套利
C.蝶式套利
D.跨市套利
8.單項選擇題當市場出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形,導致較近月份的合約價格上漲幅度大于較遠期的上漲幅度,或者較近月份的合約價格下降幅度小于較遠期的下跌幅度,無論是正向市場還是反向市場,在這種情況下,買入較近月份的合約同時賣出遠期月份的合約進行套利贏利的可能性比較大,我們稱這種套利為()。
A.買進套利
B.賣出套利
C.牛市套利
D.熊市套利
最新試題
在正向市場上,某投機者采用牛市套利策略,則他希望將來兩份合約的價差()。
題型:單項選擇題
投機可減緩價格波動,因此市場上的投機越多越好。()
題型:判斷題
制訂交易計劃的好處有()。
題型:多項選擇題
在價差套利中,計算價差應用建倉時,用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。()
題型:判斷題
下列關于平倉的說法,正確的有()。
題型:多項選擇題
關于期貨投機與套期保值交易,描述正確的是()。
題型:多項選擇題
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
題型:判斷題
如果交易者預期近期與遠期兩個相關期貨合約的價差將縮小,則應該采取的交易策略是()。
題型:多項選擇題
價差交易包括()。
題型:多項選擇題
根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同,跨期套利可以分為()。
題型:多項選擇題