單項選擇題某套利者在黃金期貨市場上以961美元/盎司賣出-份7月份的黃金期貨合約,同時他在該市場上以950美元/盎司買入-份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過-段時間之后,7月份價格變?yōu)?64美元/盎司,同時11月份價格變?yōu)?57美元/盎司,該套利者同時將兩合約對沖平倉,則7月份的黃金期貨合約贏利為()。
A.-3美元/盎司
B.3美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題某套利者在黃金市場上以950美元/盎司賣出-份7月份黃金期貨合約,同時他在該市場上以961美元/盎司買入-份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過-段時間后,7月份價格變?yōu)?55美元/盎司,同時11月份價格變?yōu)?72美元/盎司,該套利者同時將兩合約對沖平倉,套利的結(jié)果為贏利()。
A.6美元/盎司
B.-6美元/盎司
C.5美元/盎司
D.-5美元/盎司
3.不定項選擇跨市套利在操作中應(yīng)特別注意以下哪些內(nèi)容?()
A.運輸費用
B.交割品級的價差
C.交易單位和報價體系
D.匯率波動
4.不定項選擇跨品種套利可以分為()。
A.相關(guān)商品之間的套利
B.原料與成品之間的套利
C.成品與半成品之間的套利
D.不同商品市場之間的套利
5.單項選擇題程序化交易起源于()。
A.20世紀60年代
B.20世紀70年代
C.20世紀80年代
D.20世紀90年代
6.單項選擇題()是由共享居中交割月份一個牛市和一個熊市套利組成的跨期套利組合。
A.買進套利
B.賣出套利
C.蝶式套利
D.跨市套利
7.單項選擇題當(dāng)市場出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形,導(dǎo)致較近月份的合約價格上漲幅度大于較遠期的上漲幅度,或者較近月份的合約價格下降幅度小于較遠期的下跌幅度,無論是正向市場還是反向市場,在這種情況下,買入較近月份的合約同時賣出遠期月份的合約進行套利贏利的可能性比較大,我們稱這種套利為()。
A.買進套利
B.賣出套利
C.牛市套利
D.熊市套利
最新試題
按交易頭寸方向區(qū)分,投機者可分為()。
題型:多項選擇題
期貨價差套利的作用包括()。
題型:多項選擇題
根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同,跨期套利可以分為()。
題型:多項選擇題
投機可減緩價格波動,因此市場上的投機越多越好。()
題型:判斷題
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是()。
題型:多項選擇題
根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同,期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()
題型:判斷題
若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達1份止損單,價格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。
題型:多項選擇題
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
題型:多項選擇題
如果交易者預(yù)期近期與遠期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
題型:多項選擇題
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為,稱為跨期套利。()
題型:判斷題