多項選擇題蝶式套利的特點是()。

A.蝶式套利的實質(zhì)是跨交割月份的套利活動
B.蝶式套利由兩個方向相反的跨期套利構成,一個賣空套利和一個買空套利
C.聯(lián)結兩個跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約
D.在合約數(shù)量上,居中月份合約等于兩旁月份合約之和


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下構成跨期套利的有()。

A.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
B.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時賣出上海期交所6月銅期貨
C.買人倫敦金屬交易所5月銅期貨,一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨,同時買入倫敦金屬交易所6月銅期貨

2.多項選擇題期貨價差套利的作用包括()。

A.會使期貨市場投機性大為減少
B.會使不同期貨合約價格之間的價差更趨合理
C.會使期貨價格不再出現(xiàn)大幅波動
D.有助于減緩期貨價格的波動幅度

3.多項選擇題套利者可選用的指令有()。

A.市價指令
B.限價指令
C.取消指令
D.止損指令

4.多項選擇題如果交易者預期近期與遠期兩個相關期貨合約的價差將縮小,則應該采取的交易策略是()。

A.在正向市場上賣出其中價格較高的合約,同時買入價格較低的合約進行套利
B.在反向市場上賣出其中價格較高的合約,同時買入價格較低的合約進行套利
C.在正向市場上買人其中價格較高的合約,同時賣出價格較低的合約進行套利
D.在反向市場上買人其中價格較高的合約,同時賣出價格較低的合約進行套利

5.多項選擇題期貨投機的原則有()。

A.充分了解期貨合約
B.確定最低獲利目標
C.確定最大虧損限度
D.確定投入的風險資本

最新試題

根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同,跨期套利可以分為()。

題型:多項選擇題

若某投資者預測5月份大豆期貨合約價格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當該合約價格回升到()元/噸時,該投資者是獲利的。

題型:多項選擇題

以下選項屬于跨市套利的有()。

題型:多項選擇題

不適合進行牛市套利的商品是()。

題型:多項選擇題

根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同,期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()

題型:判斷題

跨市套利在操作中應特別注意的事項有()。

題型:多項選擇題

期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。

題型:多項選擇題

某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買入7月份大豆期貨合約,同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時,價差為15美分/蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分/蒲式耳,則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為()美分/蒲式耳。

題型:多項選擇題

下列關于期貨投機的各項表述中,正確的有()。

題型:多項選擇題

下列關于平倉的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題