A.保護(hù)性看跌期權(quán)的凈損益=到期日股價(jià)-股票買(mǎi)價(jià)-期權(quán)價(jià)格
B.拋補(bǔ)看漲期權(quán)的凈損益=期權(quán)費(fèi)
C.多頭對(duì)敲的凈損益=到期日股價(jià)-執(zhí)行價(jià)格-多頭對(duì)敲投資額
D.空頭對(duì)敲的凈損益=執(zhí)行價(jià)格-到期日股價(jià)+期權(quán)費(fèi)收入
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A.多頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值=Max（股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格，0）
B.空頭看漲期權(quán)凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值+期權(quán)價(jià)格
C.空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值=-Max（執(zhí)行價(jià)格-股票市價(jià)，0）
D.空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值-期權(quán)價(jià)格
A.0
B.19
C.1
D.-1
A.59
B.60
C.62
D.65
A.二叉樹(shù)模型是一種近似的方法
B.將到期時(shí)間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結(jié)果是不同的
C.期數(shù)越多，計(jì)算結(jié)果與布萊克一斯科爾斯定價(jià)模型的計(jì)算結(jié)果越接近
D.假設(shè)前提之一是不允許賣(mài)空標(biāo)的資產(chǎn)
A.對(duì)于看漲期權(quán)而言，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的上升，其價(jià)值也增加
B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，其價(jià)值越小
C.對(duì)于美式期權(quán)來(lái)說(shuō)，較長(zhǎng)的到期時(shí)間不一定能增加看漲期權(quán)的價(jià)值
D.看漲期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小呈反向變動(dòng)
最新試題
若丙投資人同時(shí)購(gòu)人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
若甲投資人購(gòu)買(mǎi)了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元．此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
同時(shí)賣(mài)出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
若丁投資人賣(mài)出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣(mài)出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人購(gòu)入1股A公司的股票，購(gòu)人時(shí)價(jià)格52元；同時(shí)出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
甲投資人同時(shí)買(mǎi)入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值，下列情形中能夠給甲投資人帶來(lái)凈收益的有（）。
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有（）。
如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)有效年利率為10％，執(zhí)行價(jià)格為40元的三個(gè)月的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？