問答題假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為30.5元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升35%,或者下降20%。無風(fēng)險利率為每年4%。擬利用復(fù)制原理,建立一個投資組合,包括購進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng),使得該組合6個月后的價值與購進(jìn)該看漲期權(quán)相等。計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少?
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若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元.此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
題型:問答題
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元,執(zhí)行價格為25元,則該期權(quán)處于()。
題型:單項(xiàng)選擇題
假設(shè)其他因素不變,下列各項(xiàng)中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
若甲投資人購入1股A公司的股票,購入時價格52元;同時購入該股票的l份看跌期權(quán),判斷甲投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?
題型:問答題
如果無風(fēng)險有效年利率為10%,執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少(精確到0.0001元)?
題型:問答題
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量(套期保值比率)為多少?
題型:問答題
若甲投資人購買一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
題型:問答題
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
題型:問答題
在其他條件不變的情況下,下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題