A.實(shí)值狀態(tài)
B.虛值狀態(tài)
C.平價(jià)狀態(tài)
D.不確定狀態(tài)

A.期權(quán)合約雙方的權(quán)利和義務(wù)是對(duì)等的，雙方互相承擔(dān)責(zé)任，各自具有要求對(duì)方履約的權(quán)利
B.期權(quán)出售人必須擁有標(biāo)的資產(chǎn)，以防止期權(quán)購(gòu)買(mǎi)人執(zhí)行期權(quán)
C.歐式期權(quán)只能在到期口執(zhí)行，美式期權(quán)可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行
D.期權(quán)執(zhí)行價(jià)格隨標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而變動(dòng)，一般為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的60%～90%

A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)
B.看跌期權(quán)的價(jià)值上限是執(zhí)行價(jià)格
C.對(duì)于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估值
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)歐式看漲期權(quán)估值時(shí)要在股價(jià)中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值

A.看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
B.看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
C.看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
D.看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值

A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12％