A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)
B.看跌期權(quán)的價(jià)值上限是執(zhí)行價(jià)格
C.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估值
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權(quán)估值時(shí)要在股價(jià)中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
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A.看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
B.看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
C.看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
D.看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12％
A.期權(quán)價(jià)格可能會等于股票價(jià)格
B.期權(quán)價(jià)格可能會超過股票價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)格不會超過股票價(jià)格
D.期權(quán)價(jià)格會等于執(zhí)行價(jià)格
A.股票價(jià)格上升，看漲期權(quán)的價(jià)值增加
B.執(zhí)行價(jià)格越大，看跌期權(quán)價(jià)值越大
C.股價(jià)波動率增加，看漲期權(quán)的價(jià)值增加，看跌期權(quán)的價(jià)值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價(jià)值增加
A.期權(quán)價(jià)值＝內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間溢價(jià)
B.內(nèi)在價(jià)值的大小，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的高低
C.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值取決于“到期日”標(biāo)的股票市價(jià)與執(zhí)行價(jià)格的高低
D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價(jià)值與到期日價(jià)值相同
最新試題
若丙投資人同時(shí)購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進(jìn)行套利。
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理的說法正確的有（）。
下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有（）。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
期權(quán)的價(jià)值為多少？
下列有關(guān)看漲期權(quán)價(jià)值表述正確的有（）。
如果無風(fēng)險(xiǎn)有效年利率為10％，執(zhí)行價(jià)格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？