A.風險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險 B.股票價格的上升百分比就是股票投資的利率 C.風險中性原理下,所有證券的期望報酬率都是無風險利率 D.將期權(quán)到期日價值的期望值用無風險利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價值
A.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時,要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值 B.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時,要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值 C.模型中的無風險利率應采用政府債券按連續(xù)復利計算的到期報酬率 D.股票報酬率的標準差可以使用連續(xù)復利的歷史報酬率來估計
A.較長的到期時間,能增加期權(quán)的價值 B.股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加 C.無風險利率越高,看漲期權(quán)的價值越高,看跌期權(quán)的價值越低 D.看漲期權(quán)價值與期權(quán)有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利大小呈正向變動,而看跌期權(quán)與預計發(fā)放的紅利大小呈反向變動