A.期權價值＝內在價值+時間溢價
B.內在價值的大小，取決于期權標的資產的現行市價與期權執(zhí)行價格的高低
C.期權的內在價值取決于“到期日”標的股票市價與執(zhí)行價格的高低
D.如果現在已經到期，則內在價值與到期日價值相同
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A.對于以該股票為標的物的看漲期權來說，該期權處于實值狀態(tài)
B.對于以該股票為標的物的看跌期權來說，該期權處于實值狀態(tài)
C.對于以該股票為標的物的看漲期權的多頭來說，價值為0
D.對于以該股票為標的物的看漲期權的空頭來說，價值為0
A.期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價＝期權價值-內在價值
B.在其他條件確定的情況下，離到期時間越遠，美式期權的時間溢價越大
C.如果已經到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
A.該期權處于虛值狀態(tài)
B.該期權當前價值為零
C.該期權處于實值狀態(tài)
D.該期權價值為零
A.如果預計市場價格不發(fā)生變動，應采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權同時買進另一只股票的看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
A.股票加多頭看漲期權組合
B.出售1股股票，同時買入1股該股票的看漲期權
C.股票加空頭看漲期權組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的看漲期權
最新試題
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
如果該看漲期權的現行價格為4元，請根據套利原理，構建一個投資組合進行套利。
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
某看跌期權標的資產現行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
期權的價值為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（）元。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。