2005年,銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風(fēng)險,以3700美元/噸買入LME的11月銅期貨,同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán),執(zhí)行價格為3740美元/噸,期權(quán)費為60美元/噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初,銅期貨價格上漲到4100美元/噸,此時銅期貨看跌期權(quán)的期權(quán)費為2美元/噸,企業(yè)對期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為()美元/噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
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A.595
B.550
C.655
D.700
A.該交易為牛市看漲期權(quán)垂直套利
B.最大收益為9.9美分/蒲式耳
C.最大風(fēng)險為20.1美分/蒲式耳
D.損益平衡點為929.9美分/蒲式耳
假設(shè)對于某回歸方程,計算機輸出的部分結(jié)果如下表所示。則由上表可以看出下列說法錯誤的是()。
A.對應(yīng)的t統(tǒng)計量為14.12166
B.=2213.051
C.=0.944410
D.接受原假設(shè)H0:=0
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9
最新試題
就國內(nèi)持倉分析來說,按照規(guī)定,國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時,交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前()位的會員持倉和成交予以公布。
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求,開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約,場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括()。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風(fēng)險有()。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險管理的工具。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括()。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()