多項選擇題期貨價格的波動敏感性源于()。

A.期貨價格的遠期性、預期性
B.期貨市場的高流動性、信息高效性
C.交易機制的靈活性
D.期貨交易者的特殊性


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題通過對市場行為本身的分析來預測市場價格的變化方向的方法被稱為()。

A.基本分析
B.定量分析
C.技術分析
D.宏觀經(jīng)濟分析

2.單項選擇題底背離現(xiàn)象一般是預示價格在低位可能反轉()的信號,是短期()的信號。

A.向下,看跌
B.向上,看漲
C.向下,看漲
D.向上,看跌

4.單項選擇題指數(shù)的市盈率是指()。

A.指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比
B.指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
C.指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
D.指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比

5.單項選擇題天然橡膠主要用于()生產。

A.食品
B.管材
C.輪胎
D.電纜

6.單項選擇題程序化交易因其特色鮮明而越來越引起期貨市場的廣泛關注。在設計程序化交易系統(tǒng)時,正確的做法是()。

A.交易系統(tǒng)的統(tǒng)計檢驗先于外推檢驗
B.交易系統(tǒng)的實戰(zhàn)檢驗先于統(tǒng)計檢驗
C.檢驗系統(tǒng)的盈利能力采用統(tǒng)計檢驗
D.檢驗系統(tǒng)的穩(wěn)定性采用實戰(zhàn)檢驗

7.單項選擇題下列選項不屬于布萊克一斯科爾斯模型優(yōu)越性的是()。

A.模型中包含的變量均是可以觀察或者估計的
B.模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權價格與標的資產的期望收益相關
C.模型體現(xiàn)了風險中性定價
D.期權價格不依賴于投資者的風險偏好,簡化了期權的定價

8.單項選擇題在多根K線的組合中,()。

A.最后一根K線的位置越低,越有利于多方
B.最后一根K線的位置越高,越有利于空方
C.越是靠后時K線越重要
D.越是靠前的K線越重要

9.單項選擇題

根據(jù)下表可知()。

A.CU與CU3、CUS價格之間存在著極強的相關關系
B.CU與CU3、DJ價格之間存在著極強的相關關系
C.CU與CRB、DI、GA價格之間存在著極強的相關關系
D.CU與CRB、DI、GA價格之間不存在相關關系

10.單項選擇題1952年,()發(fā)表了資產組合理論,開啟了金融問題定量研究的先河。

A.馬科維茨
B.羅斯
C.斯科爾斯
D.布萊克

最新試題

大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()

題型:判斷題

線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系,通??梢酝ㄟ^()來衡量變量之間的線性相關程度。

題型:多項選擇題

關于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

按照銷售對象統(tǒng)計,“全社會消費品總額”指標是指()。

題型:單項選擇題

某年7月中旬,某銅進口貿易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿易合同后,銅桿廠為規(guī)避風險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權,支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。

題型:單項選擇題

()使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。

題型:單項選擇題

變凸后收益率曲線的凸度會變大,如果用利率的相對變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動,而長短期限的利率向下移動。()

題型:判斷題

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括()。

題型:單項選擇題

()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。

題型:單項選擇題

期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是()。

題型:單項選擇題