A.最大虧損為700點
B.低平衡點=10300點
C.高平衡點=12200點
D.該交易為買入跨式套利
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A.極度實值期權(quán)
B.極度虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.實值期權(quán)
A.25
B.0
C.-5
D.5
A.變量之間的多重共線性
B.變量之間的異方差性
C.模型變量選擇的不當
D.模型變量選擇沒有經(jīng)濟意義
A.接受原假設(shè)，認為β1顯著不為零
B.拒絕原假設(shè)，認為β1顯著不為零
C.接受原假設(shè)，認為β1顯著為零
D.拒絕原假設(shè)，認為β1顯著為零
A.當價格突破了MA后，價格將逐漸回歸
B.MA在價格走勢中起支撐線和壓力線的作用
C.MA的行動往往過于遲緩，調(diào)頭速度落后于大趨勢
D.在盤整階段或趨勢形成后中途休整階段，MA極易發(fā)出錯誤的信號
A.1
B.2
C.3
D.4
A.發(fā)出的買賣信號通常都具有時滯性
B.每個分析指標或方法都有局限性
C.只適用于中長期趨勢分析
D.不同的技術(shù)分析者會對同一信號、指標的解釋和預(yù)測不同
A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買近賣遠或買遠賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利
B.當某個月份的空頭或者多頭受較大的資金推動或者倉單壓力的影響，會導(dǎo)致這個月份的期貨合約相對其他月份的期貨合約價格產(chǎn)生資金性溢價或者倉單壓力的貼水，這是一種跨期套利機會
C.總體來說，庫存和進出口問題反映的都是中短期供求關(guān)系的差異變化，會導(dǎo)致月間價差出現(xiàn)一定程度的變化
D.如果是多頭擠倉，可以進行買遠期賣近期的反向套利
A.商業(yè)持倉
B.非商業(yè)持倉
C.非報告持倉
D.長格式持倉
A.中軌線=N日的移動平均線
B.上軌線=中軌線+1倍的標準差
C.下軌線=中軌線-1倍的標準差
D.下軌線=中軌線+1倍的標準差
最新試題
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。