A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買近賣遠或買遠賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利
B.當某個月份的空頭或者多頭受較大的資金推動或者倉單壓力的影響,會導致這個月份的期貨合約相對其他月份的期貨合約價格產生資金性溢價或者倉單壓力的貼水,這是一種跨期套利機會
C.總體來說,庫存和進出口問題反映的都是中短期供求關系的差異變化,會導致月間價差出現(xiàn)一定程度的變化
D.如果是多頭擠倉,可以進行買遠期賣近期的反向套利
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A.商業(yè)持倉
B.非商業(yè)持倉
C.非報告持倉
D.長格式持倉
A.中軌線=N日的移動平均線
B.上軌線=中軌線+1倍的標準差
C.下軌線=中軌線-1倍的標準差
D.下軌線=中軌線+1倍的標準差
A.債券發(fā)行量大于當年到期債券資金
B.央行提高基準利率
C.央行存款準備金率上調
D.通貨膨脹
A.對稱三角形只是原有趨勢運動途中的休整狀態(tài)
B.持續(xù)時間太久了,保持原有趨勢的能力就會下降
C.突破的位置一般應在三角形的橫向寬度的1/2到3/5的某個位置
D.對稱三角形大多發(fā)生在一個大趨勢進行的途中
A.獨立客觀
B.誠實信用
C.公平公正
D.盡職盡責
最新試題
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調整資產配置,該交易策略的結果為()。
對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風險管理的工具。
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
變凸后收益率曲線的凸度會變大,如果用利率的相對變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動,而長短期限的利率向下移動。()
某個資產組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
()使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()