單項選擇題根據(jù)確定具體時間點時的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分,若基差交易時間的權(quán)利屬于買方,則稱為()。

A.買方叫價交易
B.賣方叫價交易
C.贏利方叫價交易
D.虧損方叫價交易


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差,在()的情況下,能夠?qū)崿F(xiàn)完全套期保值。

A.大于開始做套期保值時的基差
B.小于開始做套期保值時的基差
C.等于開始做套期保值時的基差
D.不等于開始做套期保值時的基差

3.單項選擇題以下不屬于期貨公司風(fēng)險管理的是()。

A.日常自我監(jiān)督與檢查
B.臨時性政策風(fēng)險的管理
C.對期貨公司從業(yè)人員的管理
D.對日常交易中的保證金管理

4.單項選擇題()的成立,標(biāo)志著現(xiàn)代意義上的期權(quán)市場的誕生。

A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期權(quán)交易所
C.費城股票交易所
D.芝加哥期貨交易所

最新試題

介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構(gòu),不能為個人。()

題型:判斷題

一般而言,套期保值交易()。

題型:單項選擇題

計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。

題型:多項選擇題

常見的遠期交易包括()。

題型:多項選擇題

2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。

題型:單項選擇題

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。

題型:單項選擇題

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)

題型:單項選擇題

2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。

題型:單項選擇題

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。

題型:單項選擇題

下列商品中,價格之間有互補關(guān)系的有()。

題型:多項選擇題